新三板現“烏龍指”做市商內控待完善
2015-03-31 833 金融時報;編輯:Cindy
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3月20日,上(shang)(shang)市(shi)僅3天的新三板(ban)指數(shu)之(zhi)一——三板(ban)做市(shi)指數(shu),就遇(yu)上(shang)(shang)了令人質疑(yi)其(qi)指數(shu)編制的事情(qing)。天風證(zheng)券員工(gong)誤將6.8元的價格輸入成(cheng)68元,僅成(cheng)交(jiao)1000股(gu),就讓三板(ban)做市(shi)指數(shu)盤中大漲18%,不免(mian)讓人懷疑(yi)新三板(ban)指數(shu)是否太(tai)容(rong)易被(bei)操縱。
對(dui)此,監管(guan)層近日(ri)給出(chu)正(zheng)式澄清(qing)。據(ju)證監會(hui)新(xin)聞發(fa)言人鄧舸介紹,經查,全(quan)國(guo)股(gu)(gu)轉系統指(zhi)數出(chu)現大(da)幅(fu)拉升系三板做市指(zhi)數樣本(ben)(ben)股(gu)(gu)紅豆杉(shan)成交價格(ge)大(da)幅(fu)波動(dong)所致(zhi)。紅豆杉(shan)樣本(ben)(ben)權(quan)(quan)重占比(bi)2.09%(截至3月20日(ri)收盤后權(quan)(quan)重),該(gai)股(gu)(gu)成交價由7元突然增至68.4元。根據(ju)指(zhi)數計算(suan)規(gui)則,該(gai)筆交易導(dao)致(zhi)指(zhi)數上漲約(yue)300點,與指(zhi)數實際上漲點位基本(ben)(ben)相等。當(dang)日(ri)全(quan)國(guo)股(gu)(gu)轉系統運行正(zheng)常,指(zhi)數點位計算(suan)符合指(zhi)數編制規(gui)則。
天風證券(quan)于當日向市(shi)場發布了公(gong)告(gao),向全(quan)國(guo)股轉公(gong)司(si)提(ti)交(jiao)了說(shuo)明,天風證券(quan)提(ti)交(jiao)的報告(gao)顯示,其交(jiao)易員(yuan)下單(dan)失誤(wu)導致紅豆杉報價出現異常波(bo)動,表明其內控不到位、技(ji)術系統(tong)存在一定缺(que)陷,天風證券(quan)正(zheng)采(cai)取完善技(ji)術系統(tong)、對相關責(ze)任(ren)人進行(xing)追責(ze)、采(cai)取專項合(he)規(gui)檢查等處(chu)理措施。
“做(zuo)市(shi)(shi)(shi)商(shang)制度是(shi)全(quan)國(guo)股(gu)轉(zhuan)系(xi)(xi)統(tong)的創新(xin)業(ye)務(wu),需(xu)要做(zuo)市(shi)(shi)(shi)商(shang)完(wan)善技(ji)(ji)術(shu)系(xi)(xi)統(tong)、健全(quan)內控(kong)制度、規范履(lv)行(xing)報價義務(wu)。針對(dui)(dui)此事暴露出的問(wen)題(ti),全(quan)國(guo)股(gu)轉(zhuan)公司在加強做(zuo)市(shi)(shi)(shi)商(shang)報價行(xing)為的事中監控(kong)和(he)事后處理的同(tong)時,將(jiang)要求全(quan)體做(zuo)市(shi)(shi)(shi)商(shang)引以為戒,進(jin)行(xing)全(quan)面自查(cha),及(ji)時完(wan)善技(ji)(ji)術(shu)系(xi)(xi)統(tong),健全(quan)風控(kong)體系(xi)(xi),提(ti)升(sheng)做(zuo)市(shi)(shi)(shi)業(ye)務(wu)水平。”鄧(deng)舸(ge)表示(shi),全(quan)國(guo)股(gu)轉(zhuan)公司將(jiang)對(dui)(dui)做(zuo)市(shi)(shi)(shi)商(shang)的內控(kong)執行(xing)情況進(jin)行(xing)抽查(cha),確保全(quan)國(guo)股(gu)轉(zhuan)系(xi)(xi)統(tong)健康穩定運行(xing)。